Аналіз змінності ефективності ризик-контролю клієнтів банку в системі фінансового моніторингу

Abstract

UK: У статті удосконалено аналітичний підхід до визначення змінності параметрів ефективності ризик-контролю клієнтів банку залежно від зміни видів порушень банків у сфері фінансового моніторингу, що, на відміну від наявних, враховує обґрунтування розподілу банків згідно з рівнями ризику (низький рівень ризику, середній рівень ризику, високий рівень ризику) з визначення їх кількісного значення, динаміку зміни порушень у сфері фінансового моніторингу, обумовленість залежності видів порушень у сфері фінансового моніторингу та формалізацію зв’язків ризик-контролю клієнтів банку з порушеннями у сфері фінансового моніторингу, що дає змогу виявити утворення ризикових ситуацій на початкових етапах, оцінити вагомість їх негативного впливу, що сприяє вжиттю релевантних превентивних заходів у сфері фінансового моніторингу.

EN: The actual problem of legalizing (laundering) of proceeds of crime is becoming more and more significant in the current conditions of international tension. The banking sector is that very component of the global financial system which is used as an acceptable tool for money-laundering, which can be either aimed at supporting the activities of terrorist groups or be included in the legal monetary circulation in the future. One of the key problems of the banking sector is the risks associated with the use of banks for money-laundering schemes by their customers. Domestic banks are subjects of initial financial monitoring. The essence of the stages of financial monitoring, the nature of their procedures implies that a bank initially studies a client’s operation, and if having certain doubts in its legality, economic feasibility, additionally requires a client to give explanations and provide supporting documents. As a result, the banks involved in money-laundering processes are subject to various restrictive measures by the NBU, namely: enhanced control over the bank’s activities in the form of regular inspections or requests for documents and information; temporary restriction or complete ban on certain types of banking operations; application of measures of influence in the form of written warnings and multimillion fines; revocation of a license to conduct banking operations. This is confirmed by the application of measures of influence by the NBU to domestic banks for non-compliance with the requirements in the field of financial monitoring. Improved analytical approach to determining the variability of risk control of bank customers depending on changes in the types of violations of banks in the field of financial monitoring, which in contrast to existing takes into account the rationale for the distribution of banks according to risk levels (low, medium, high), the dynamics of changes in violations in the field of financial monitoring, the dependence of the types of violations in the field of financial monitoring and formalization of risk-control links of bank customers with violations in the field of financial monitoring, which allows to identify risk situations at the initial stages, which promotes the implementation of relevant preventive measures in the field of financial monitoring.