Інструментарій діагностики ризику портфелю та достатності капіталу страховика

Abstract

UK: У статті розглянуто підходи до діагностики достатності капіталу та ідентифікація портфельного ризику страхової компанії за рахунок осучаснених, адаптованих підходів. При розрахунку ризиковості портфеля страховика описано використання коваріації його прибутковості, проведено обчислення міри ризику та середньоквадратичного відхилення ступеню ризику. Розглянуто обсяг премій за ризики для різних фінансових ринків як орієнтира щодо ціноутворення прийнятого страховиками ризику на світових ринках. Введено поняття ризику фінансової дисфункції страховика та вказано на принципи оптимальної системи ризик-менеджменту страховика. Запропоновано методику обчислення обсягу заможних клієнтів, які обслуговуються у страховика та зазвичай маючи індивідуальні умови носять підвищений рівень ризику. Встановлено, що методичні підходи до обчислення допустимих значень числа заможного клієнтів СК є базисом для розрахунку ризиковості портфелю клієнтів. З’ясовано необхідність постійного удосконалення інструментарію діагностики ризику портфелю СК та достатності капіталу в умовах забезпечення платоспроможності фінансової установи даного типу.

EN: The article researches the approaches to the diagnostics of capital adequacy and identifies the portfolio risk of an insurance company through modernized, adapted identifies the portfolio risk of an insurance company through modernized, adapted approaches. While calculating the riskiness of the insurer's portfolio, the use of the covariance of its profitability was described, the risk and standard deviation of risk were also calculated. The level of payments for risk was observed in the various financial markets as a benchmark for the pricing of insurers’ risk-taking. The term of financial risk insufficiency for the insurer was proposed, according to the principles of the optimal risk management system introduction. The methodology of wealthy clients’ volume calculation was proposed in spite of the fact that they usually have individual condition of service and increase the level of risk. It was established that methodical approaches to calculation of permissible volume of affluent client’s number is the basis for calculation of the riskiness of a general client portfolio. The necessity of all-time methodological improvement of insurers portfolio and capital adequacy in conditions of ensuring the solvency of the financial institution of this type was determined.