Вплив кредитного ризику на прибутковість кредитно-депозитного портфелю банку

Abstract

UK: Серед ключових ендогенних (внутрішніх) факторів впливу на фінансову стійкість банку визначаються якість його активів, рентабельність, ліквідність та платоспроможність. В даній роботі аналізуються узагальнені показники фінансової стійкості банку, які об’єднують вищевказані фактори, як складові грошових потоків, що генеруються банківською діяльністю. Серед таких узагальнених показників визначаються інтегральні ефективні процентні ставки, внутрішня норма прибутку, індикатор рентабельності, рівень кредитного ризику та співвідношення власного капіталу банку до його зобов’язань. Визначені індикатори рентабельності банку є дієвими інструментами дослідження динаміки рентабельності у часі. На прикладах типових кредитно-депозитних портфелів показано взаємозв’язок таких основних ризик-факторів як рівномірні та порогові неплатежі по кредитам, які впливають на фінансову стійкість банку. Визначаються граничні рівні неплатежів по кредитам, при яких банк продовжує бути рентабельним.

EN: The key endogenous (internal) factors influencing the financial stability of the bank are determined by the quality of its assets, profitability, liquidity and solvency. This paper examines the abovementioned indicators of financial stability of the bank, which combine the above factors as components of cash flow generated by the bank. These generalized indicators include integrated effective interest rates, internal rate of return, an indicator of profitability, exposure to credit risk and the ratio of equity capital to its obligations. Designated profitability indicators of the bank are effective tools to study the dynamics of return over time. The examples of typical credit and deposit portfolios shows the relationship of such major risk factors as uniform and time-threshold of nonperforming loan rates that affect the financial stability of the bank. In the article threshold levels of nonperforming loan rates in which the bank continues to be profitable are defined.